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深交所投教丨期权入市手册(四十五):深证100ETF期权品种介绍(上)

2023/5/4 18:28:12

1. 深交所深证100ETF期权标的跟踪的是哪个指数?指数有什么特点?
深交所深证100ETF期权跟踪的是深证100指数。深证100指数是深市多层次市场指数体系的核心指数之一,是深市旗舰产品指数。成分股兼具蓝筹、创新特色,整体指数呈现大盘成长风格,长期业绩优异,具体而言:
一是深市旗舰产品指数。深证100指数包含了深交所上市的头部100家公司,对深市市值覆盖率接近40%,由70%的主板公司与30%的创业板公司组成,是良好的资产配置投资标的。
二是成分股创新蓝筹特征突出,核心指数中独具特色。深证100指数盈利质量高,近5年的平均ROE超过13%,且年均持续保持在12%以上;业绩增速高,近3年复合净利润增速超过15%。成分股兼具成长与蓝筹特色。
三是呈现明显的大盘成长风格,业绩表现优异。深证100指数成分股平均市值超过1000亿元,指数净利润增速也显著高于传统大盘宽基指数,呈现明显的大盘成长风格。历史业绩表现与同样呈现大盘成长风格的公募基金整体业绩相当,表现优异。
2. 标的指数(深证100指数)的样本空间是什么?具体如何从样本空间内挑选股票的?
(1)样本空间
在深交所上市交易且满足下列条件的所有A股:
①非ST、*ST股票;
②上市时间超过6个月,A股总市值排名位于深圳市场前1%的股票除外;
③公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;
④公司最近一年经营无异常、无重大亏损;
⑤考察期内股价无异常波动。
(2)选样方法
首先,计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额;
其次,对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序,剔除排名后10%的股票;
然后,对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序,选取前100名股票构成指数样本股。
在排名相似的情况下,优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。
3. 标的指数(深证100指数)样本股票的权重是如何确定的?
深证100指数根据自由流通市值加权,无个股权重上限。